?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry

Обзор канала в Telegram #1

Можно написать о первых результатах моей деятельности в Telegram-канале, который я завел чуть более недели тому назад. Вроде бы прошло не так много времени, а кажется, что это была вечность: постоянно следить за РАЗНЫМИ рынками - это оказывается, не так легко. Конечно я и раньше посматривал на криптовалюты или фьючерсы, но не активно, краем глаза, особо времени на это не было. Теперь же приходится успевать и за золотом, и за рипплом, и т.д.

С самых первых дней на канал подписались несколько десятков человек, а я провел голосование с целью выяснить, какие тайм фреймы и какие рынки торгует моя аудитория:

Честно сказать, я был несколько удивлен: оказалось, что люди предпочитают фьючерсные рынки и более высокие горизонты. За минутные ТФ проголосовало всего 6% аудитории.

Напомню, что лично я торгую лишь один инструмент EURUSD и как раз внутри дня: мне так проще, - можно отработать день и уйти, не перенося позиции через ночь. А бегать по разным инструментам не вижу смысла - евродоллар способен поглатить любую ликвидность; за всю жизнь не заработать тех денег, которые эта валютная пара не смогла бы перемолоть.

Однако, как известно, рынки фрактальны, и такие ориентиры трейдеров мне понятны - всем хочется высидеть большие движения.

Далее я уточнил, какие конкретно фьючерсы интересны людям:

Закономерно лидируют глобальные товарные рынки CME. За ними идут RTS и Si. 19% трейдеров заинтересованы в "других фьючерсах". Кстати, для проголосовавших за эту категорию инструментов - сообщите мне в личке в ЖЖ, какие конкретно контракты Вас интересуют, очень интересно.

Зачем мне вообще понадобился https://t.me/quantux? Об этом я рассказываю в комментариях к моей предыдущей статье:

- там я рассказываю о значимости матмоделирования для экономической теории, среди функций которой выделяется прогностическая научная функция;

- о критериях научности в отношении экономики;

- говорю об эффекте Даннинга-Крюгера в контексте такого социального явления, как криптобум;

- объясняю, для чего мне понадобился канал в телеграм: перефразируя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана - "Я вам покажу, що таке управління фінансами"))) ;

Теперь касательно контента на канале за эту прошедшую неделю с небольшим.

Начнем с EURUSD. Еще 28 декабря я рассказал, как будут развиваться события в главной мировой валютной паре: где ее продавать. И вот к 9 января созрели покупки.

На следующий день перед откатом был опубликован сигнал о выходе из этой лонговой позиции. Прибыль составила +80 пунктов. Ниже на картинке на графике изображены эти моменты.

Напомню, что открывая рисунки в новой вкладке можно более детально их рассмотреть.

Так как ориентир по евродоллару был заранее обозначен (рост EURUSD до 13 января 2018 года), то очевидно, что по окончанию отката можно было покупать этот актив, что я и делал.

На обновлении вершин я закрыл свои покупки, о чем было сообщено на канале 12 января. Результат составил сначала 162 пункта прибыли, а под конец дня уже +225 пунктов. Как цифровой фильтр отработал эту вечернюю сессию на минутном тайм фрейме я так же показал.



К обеду понедельника, 15 января 2018 года, я забираю еще +82 пункта прибыли и говорю, что больше я лонговать евродоллар не собираюсь, а буду ждать входов в шорт.

В общем и целом, как развивались события в #EURUSD в описанный выше период, можно посмотреть на GIF-картинке ниже. Напомню, что еще с 28 декабря 2017 года публично (а не публично - гараздо ранее) информативным модулем системы, описанной в моих публикациях, был определен рост актива вплоть до 13 чисел января 2018 года. Торговый же модуль очень качественно отработал этот прогноз.


Интересен был пост на канале о том, как звезды смартлаба Андрей Мурманск, Ирина Булыгина и Александр Горчаков за неполный год работы по ДУ (доверительное управление) слили 23 млн руб (просадки ~ 50%). Об этом можно почитать ЗДЕСЬ! Спасибо jc_trader за наводку. Там со скринами и документами показано, как эти горе-управляющие на самом деле торгуют. Очень показательна в этом плане Ирина Булыгина с просадкой по счету в 90%. На лицо очевидное НЕПОНИМАНИЕ того, что такое торговля.

Я разобрал сделки Ирины Булыгиной, и нанес их на график (смотрите рисунок ниже). Как видим, этот "управляющий" понятия не имеет, где покупать актив, где его продавать, а где по инструменту флетовое движение. "Языками не владею, Ваше Благородие".



Куда более интересно на канале описываются события в такой криптовалюте, как Ripple.

C утра 10 января 2018 года я увидел в лентах новостей, что #XRPUSD упал. Это вызвало волну сожаления у разного рода "гуру".  Нам же (мне, и подписчикам моего канала) эта давало возможность количественными методами выяснить, КОГДА стоит покупать #Ripple.

И хотя нормальных данных по этому активу у меня на тот момент не было, владение математикой и статистикой позволяло пусть и краткосрочно (на неделю вперед), но составить прогнозную модель развития событий.

В тот же день я публикую такой прогноз. На картинке ниже пунктирнымы линиями обозначены вероятные временные зоны, где Риппл можно было покупать - разная толщина пунктирных линий означала степень важности разворотных точек на временном отрезке.



Уже спустя два дня риппл, подходя к первой пунктирной линии действительно показал импульсный рост. Дабы не перегружать статью, посты на канале об отработке прогноза можно посмотреть здесь, здесь, здесь, и здесь. Ниже на GIF-картиннке показано, как цифровой фильтр отрабатывал покупки при подходе цены к первой отметке (пунктирной линии) временного ряда.



Далее уже к 14 января 2018 года цена успешно отработала и вторую линию прогноза, давая возможность совершать выгодные покупки внутри дня. Оставалось только дождаться самой важной - третьей пунктирной линии, которая и являлась ориентиром для долгосрочных покупок #Ripple.

Так и произошло - в СТРОГО ОБОЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ, 17 января 2018 года. И хотя для многих это был неожиданный красный день календаря, мы точно заранее знали КОГДА нужно покупать эту криптовалюту. Ниже на GIF-картинке показано, как все эти события развивались. А еще ниже на рисунке видно, как при подходе к третьей пунктирной линии, цифровой фильтр (ЦФ) в сочетании с импульсным сигналом (ИС) дал возможность купить валюту еще до импульса наверх.

Таким образом, за неделю до события прогнозный модуль системы определил временные ориентиры действий управляющего, а торговый модуль позволил совершить выгодную сделку.





Во момент написания данной статьи, XRP успешно торгуется по цене выше 1.54, демонстрируя 40% рост относительно последнего своего нижнего экстремума.

Именно так на практике работает оценка вероятностей и статистическая значимость событий торгового модуля системы.

Почему так получается, что затухания ИС (импульсный сигнал) и ЦФ (цифровой фильтр) так строго ложатся в рамки прогноза? Это и есть симбиоз прогнозного (информативного) и торгового модулей системы, описанных в моих публикациях.

Как это работает?

 - В прогнозном модуле исторические данные путем специальных преобразований определяют параметры и характеристики кривой;

 - В прогнозный модуль с каждым новым тиком поступают все новые и новые данные, и алгоритм определяет, какое влияние эти данные оказывают на характеристики кривой;

 - Полученные коэффициенты на выходе дают актуальные параметры цифрового фильтра торгового модуля системы на основании статистической и вероятностной значимости;

 - Эти же коэффициенты применимы для построения прогноза кривой, так как мы статистически обсчитываем влияние новых данных на кривую, и можем видеть устойчивость прогнозной модели;

Все вышеизложенное является звеньями одной цепи: анализ кривой производится в единой системе и по историческим, и по текущим, и по прогнозным данным.

Это дает возможность, как в случае с #XRPUSD, за неделю определить сценарий событий, дождаться этого события, и ВСЕГДА покупать дешево, а продавать дорого, при этом фильтруя моменты бокового рынка/низкой волатильности.

Подписывайтесь на канал, там будет еще много всего интересного!!!

https://t.me/quantux


Top-100 блогов инвесторов, <br ></img>трейдеров и аналитиков

Comments

( 7 comments — Leave a comment )
ds_finance
Jan. 18th, 2018 03:44 pm (UTC)
Было бы отлично, если бы появилась какая-то альтернатива телеграмму. Возможно куда-то можно настроить авторепост. Скорость появления не имеет значения.
prince_ux
Jan. 18th, 2018 09:57 pm (UTC)
К сожалению никакой альтернативы телеграму не будет. Не хочу наделять правами на канал какие-то сторонние приложения или ботов.

Думаю никаких проблем с тем, чтобы зарегистрироваться в telegram ни у кого быть не должно.
ds_finance
Jan. 19th, 2018 12:48 pm (UTC)
быть может реально выкладывать архивчик с канала раз в неделю, допустим сюда?
Александр Янчак
Mar. 6th, 2018 02:41 pm (UTC)
о литературе
Здравствуйте, следу за Вашим результатами - очень интересно. Вы когда-то скидывали мне список литературы, но она в общем, уже для тех кто "в теме". Можете что-то посоветовать для начинающих по прогнозированию временных рядов? С чего начинали Вы?
Спасибо.
prince_ux
Mar. 6th, 2018 09:37 pm (UTC)
Re: о литературе
Добрый день.

Сейчас вся информация публикуется не в ЖЖ, а на моем телеграм канале - https://t.me/quantux. Там же описано, как со мной можно напрямую связаться.

Читайте все подряд в этом направлении, в том числе статьи из твиттер-аккаунтов, смотрите видео на ютуб - сейчас в наше время найти информацию вообще не проблема. Я когда-то уделял процессу обучения чуть ли не по 15 часов в сутки - вот с чего я начинал.

Все равно это небыстрый путь - даже если бекграунд есть, то лет пять уходит на то, чтобы разобраться в этом вопросе. Поэтому читайте все, что найдете. Наука не стоит на месте - это постоянное развитие. Одних только видов регрессий с момента когда я начинал интересоваться уже появилось огромное множество. Так что дерзайте.
Александр Янчак
Mar. 7th, 2018 06:21 am (UTC)
Re: о литературе
Спасибо.
А как Вы относитесь к нейронным сетям? Вы не интересовались? Или может не видите в них перспективы? Я поверхностно читал о них, по идее не плохо справляются с прогнозированием. Очень интересно Ваше мнение, как человека "в теме".
prince_ux
Mar. 7th, 2018 10:51 am (UTC)
Re: о литературе
Не мое поле деятельности. Но встречал, действительно, достойные с точки зрения построения прогнозов нейросети.

Вообще говоря о прогнозах, то это всегда только информативный модуль. В любом прогнозе всегда будут шифты +-10%. Только их для работы на рынке - крайне не достаточно. Поэтому я и использую цифровые фильтры, построенные из коэффициентов прогнозной модели.

Это как с погодой. Вот гугл мне присылает прогноз, что снежная буря наступит сегодня в 21 час. Я зная это, одеваюсь соответствующе. И действительно, снегопад начинается, но не в 21 час, а в 19. В ЛЮБОМ прогнозе всегда будут шифты +-10%. Так устроен этот мир. Мир вероятностей в случайных процессах.

Иногда будет очень красиво отрабатываться прогноз, иногда чуть раньше или чуть позже. Поэтому и нужно держать в голове прогноз и смотреть на фильтры, построенные из его (прогнозной модели) коэффициентов.

Только так можно собрать все три состояния времени воедино, и плыть по биржевым волнам.
( 7 comments — Leave a comment )

Latest Month

January 2018
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Powered by LiveJournal.com