?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Deep Learning



ВНИМАНИЕ!!! ЭТОТ ПОСТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАЗ И НАВСЕГДА РАЗОБРАТЬСЯ В БИРЖЕВОМ ДЕЛЕ!!! НАЧАТЬ ОТЛИЧАТЬ ФАЗЫ РЫНКА, ЕГО НАПРАВЛЕННОСТЬ, ФИЛЬТРОВАТЬ NON-TRADING ZONES, СТРОИТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗА КРИВОЙ!!! ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛИЧКУ!!!








Поговорим о мясе. Мне все чаще стали попадаться на улице молодые люди, активно изучающие на своих смартфонах изменения курса котировок криптовалют. Можно утверждать, что хайп достиг своего прайма, и число людей, желающих инвестировать во все, что движется, не просто растет, а растет в геометрической прогрессии. Примечательно, что максимально биткоином в Мире интересуются жители таких стран, как Нигерия, Гана, или ЮАР (смешно)).

Те, кто еще вчера хаял самыми последними словами Форекс и прочий NYSE с NASDAQ'ом, сегодня одержимы не просто блокчейн технологиями, криптовалютами и их майнингом, а непосредственно спекуляциями тысяч ежедневно проводящихся ICO. Что это значит? А то, что вскоре мы будем наблюдать сотни тысяч разоренных "инвесторов", которые уверены, что с наскока смогут обуздать случайные процессы биржевой игры.

Как можно попробовать заработать на всей этой эйфории?

1. Майнингом
2. Трейдингом
3. Инвестированием
4. Продажей оборудования для ферм

Не будем вдаваться в подробности прогнозирования текущей тенденции, - людям, собаку съевшим на бирже, она и так понятна. Скажем лишь о рисках этих четырех способов зароботка. Отдельным особняком здесь стоят всякие околорыночне приблуды, вроде проведения блокчейн-конференций, обучающих курсов по криптовалютам и прочее, но мы отметим пока только эти четыре.

Майнинг - Так как фермы уже пооткрывали такие "гуру" блокчейна, как Хованский и Кондрашов, можно предположить, что конкуренция на этом поприще вскоре достигнет тех высот, при которых заниматься этим будет просто нерентабельно. Чем больше конкуренция, тем меньше монеток выпадает на счет майнера.

Трейдинг - Все мы знаем, что бывает с "пацанами с района", когда они начинают публиковать в своих инстаграммах хештеги #биржа #акции #трейдер #биткойн #валюта да еще и с подписью "учусь чему-то новому")))

Инвестирование - Вчерашний поедальщик мусора на камеру ради просмотров в своем Ютуб-канале вряд-ли способен правильно оценить риски и надежность расплодившихся крипто-фондов и прочих управляющих крипто-валют. Ни о каком Шарпе с Марковицем он отродясь не слыхивал.

Продажа оборудования для ферм - ниша, в которой придется конкурировать с крупными сетями и интернет-магазинами, еще и требующая капитальных и регулятивных вложений. Слишком сложно для желающих быстрой наживы.

Вот и выходит, что молодой неокрупший ум скорее всего просто возьмет да и купит в каком-нибудь торговом терминале биткоин или эфир, и просто будет ждать своих заслуженных х3, х5. Но все ли так просто?

Напомню, что пост не об этом, а о мясе на рынке, и как им не стать. Меня в комментариях и в личке часто спрашивают о машинном обучении, о статистических и математических моделях прогнозирования кривых, и вообще о том, куда стоит копать, когда решил связать свою жизнь с биржей. Спрашивают о модном Data Science и программировании, о торговых системах и о том, как она в идеале должна выглядеть. За эти вот уже 7 лет, что я занимаюсь рынками, я действително, можно сказать, уже видел ВСЕ. Тоесть абсолютно ВСЕ. И хочу заверить, что по сравнению с 2011 годом во всей отечественной рыночной экоструктуре "воз и нынче там". Это абсолютно точно. Объясню, что я имею в виду.

За последние два года я получил в личку ДЕСЯТКИ запросов на тему того, с чего стоит начинать свой путь в понимании количественных методов оценки кривых. Десяткам людей я предоставил список соответствующей литературы. Некоторые даже спрашивали о машинном обучении. Почему людям это интересно? Все очень просто: Интернет наполнен засилием заурядных методов торговли. Все с чем сталкивается соискатель - это лекции и курсы таких "гуру" как Герчик, Резвяков, United Traders со всей их компанией Радченко, Марковых и Клевцовых, далее идут Булыгины с Литвиненко, Умный Инвестор - он же Артем Звёздин, давно забытый всеми Майтрейд, и прочие и прочие. Примечательно, что все они как буд-то из одного теста леплены: в той или иной форме они все торгуют (или не торгуют вообще) один и тот же принцип - это уровни и прайс-экшн (привет 80-е - 90-е годы). И если в 2011 году это еще можно было списать на недоразвитость околорынка, то сейчас, в наше время - это просто неприлично)

Самый большой подвох в этих устаревших методах наклонных линий, уровней, и других Фибонач, - это слишком большая доля субъективности при принятии решений. Ученикам вышеупомянутых "товарищей" даже не в домек, что в этих подходах нет объективных расчетов и критериев, поэтому "гуры" и умничают постфактум на разборах трейдов, что тот или иной вход ученика был "правильным или неправильным". "Ну как, я же все делал, как вы мне говорили!?". "А вот так - вход неправильный, раз убыток")) А все потому, что эти господа торгуют просто какое нибудь пересечение или отбой от линий - они сами понятия не имеют какова вероятность исхода сделки, ведь они не знают ни какая сейчас фаза рынка, ни какой тренд, ни происходит ли сейчас коррекция, или уже разворот. Они просто этого не видят. Вспомните, какое определение тренда Вы всегда от них слышите: "три последующе растущих экструмума указывают на бычий тренд". Это просто смешно! Мы, получается, видим, что тренд растущий только спустя три фазы его роста (!!!). Не слишком ли поздно? То есть, мы будем три раза шортить УЖЕ РАСТУЩИЙ рынок по предыдущему тренду? А вдруг это не тренд вообще, а широкий флет? А как мы тогда заработаем во флете? Поди знай с этими их палочками)) 3:1 поставил и погнал торговать - вот собственно и весь трейдинг. Не слишком ли уныло это все для покорения фондовых вершин? Я думаю, да.

Есть в Интернете конечно и успешные системники, алготрейдеры и другие пылесосы ликвидности. Такие как JC-Trader, Игорь Чечет, Горчаков и т.д. Однако же они, по большому счету, заняты построением и оптимизацией своих алгоритмов, и не намерены раскрывать их суть широкой общественности в виду строгости эксплуатирования определенных неэффективностей. Если система не адаптивна, не подстраивается под изменчивость рыночной структуры, работает строго по одной формуле (к примеру - пересечение определенных скользящих средних) - то оглашать ее - сродни смерти системы. Александр Горчаков не так давно (лишь в 2017 году, хотя Data Science начал развиваться примерно в 2012) опубликовал несколько видеороликов по количественным методам, и это буквально ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ. Особняком конечно стоит Гриша Фишман, но так как я на него обижен (шучу), за то, что тот сначала пригласил в Берлин показать свой фонд Quantumbrains, а когда я приехал - не открыл дверь, то мы не будем даже пытаться дотянуться до его величия))) Но Фишман - это квант, математик, и не особо публичная персона (в последнее время). Был еще Казай из Ростова - тоже физмат и программист, но не так давно после 7 лет попыток в алготрейдинге, положив все свои силы и время на создание собственной инфраструктуры, он УШЕЛ, полностью - сказав трейдингу арэуар. Интересно, что в своем прощальном посте, он утверждает, что очень неприятно потратить кучу времени на создание собственного фреймворка, в то время как "условный Илья Коровин делает +100500% нечастыми сделками на опционах". И это правда - ведь основа успешной торговли - это не скорость (преимущества скорости, как в 2008-10 годах уже не существует), не свой терминал и т.п., а конкретный алгоритм. Именно от того, каким он будет, зависит успешность этого дела.

Так почему все таки количественные методы? Мой друг, проживающий в Лондоне, общался с одним квантом из Credit Suisse на предмет трудоустройства. Последний рассказал ему, что у них в инвестиционном отделе работает 9 человек, и если мой друг желает получить работу, то он должен обладать докторской степенью по математике, и тогда милости просим. В их офисе ВСЕ инвестиционные решения принимают алгоритмы, при чем из разряда Deep Learning. То есть, компьютерные программы там САМИ создают себе торговые системы - обслуживающий персонал даже не знает какой Decision Tree выстроил алгоритм, и по какому принципу он торгует. Вот так. Со слов моего товарища, он почувствовал себя не просто динозавром, а экскрементами динозавра - настолько сильнО отставание. Хотя справедливости ради стоит отметить, что он сам является успешным трейдером с подтвержденной доходностью за последние лет 10, но вот в фонд ему дорога закрыта - никого уже не удивишь даже стабильной прибылью (!!!). На картине, кстати, реклама одного инвестиционного приложения в лондонском метро - вот так надо загонять людей на биржу)))

Есть в Интернете (русскоязычном) чуть ли не единственный блог, в котором на пальцах показано, как строить торговые системы, что для этого необходимо использовать, и как извлекать прибыль из рынка на постоянной основе. Я говорю о странице пользователя ЖЖ под ником Tgarish. Уже лет 7 он активно публикует свои заметки - советую почитать записи под тегом "трейдинг" с самого начала блога, очень много полезного можно извлечь.

За свою карьеру он использовал различные подходы, включая цифровые фильтры, о чем любезно рассказывает своим читателям. Но интересней всего новичкам, и тем, кто все еще в поиске - это размышления Тгариш о рынке, о том как он устроен, и как разобраться в механике его движения. Ничто так не приблизит к заветному "граалю", как его описание. Читатели с многолетним стажем это подтвердят.

Свою первую модель определения фазы рынка я написал в Excel еще в 2012 году, и с тех пор по сей день ею пользуюсь при спекуляциях наличным долларом через обменники. Об этом я писал здесь и здесь. С этого начинался мой путь в количественных методах. Модель эта использует в своих расчетах будущие значения, однако же это позволяет получать инвестиционный доход, безошибочно определяя момент покупки или продажи наличной валюты.

Примерно такую же модель использует в своей торговле и Тгариш. Вот, посмотрите, как его индикаторы пересчитывают текущие значения - в динамике это наглядно видно. Однако же, судя по комментариям, такой подход вызывает у людей восхищение и необратимое желание докопаться до истины: как же научиться безошибочно определять текущую фазу рынка.

В начале 2015 года вот в этой публикации я писал о том, что любые случайные процессы имеют определенную структуру. Все, что необходимо, это вычленить ее из даты потока котировок (временного ряда), применив необходимые методы анализа (об этом расскажу в личке).

А методов этих в распоряжении квантов есть огромное количество. С некоторыми из них можно ознакомиться в учебнике статистического программного обеспечения Statistica. Там вкратце объясняется и про определение тренда, и сезонности нашей кривой (timeseries), сглаживании данных, их интерполяции, преобразовании данных, и о построении прогнозной модели.

Там же можно найти информацию о различных типах регрессий, машинному обучению и всему остальному из невероятного мира статистики.

Я уже говорил, что та информация, которую мы видим на графике - она не отражает реальность. В большинстве своем - это шум, который необходимо правильно фильтровать. Если этого не делать, тогда каждый задерг котировок выше/ниже какого-то там "уровня" будет снабжать нас неверным представлением о рынке.

Пример: следуя советам "гуру" мы зашли в лонг, поставили стоп за уровень (любимое дело всех трейдеров))), нас отстопило, мы повторно убедились, что тренд все еще шортовый (хе-хе), а цена ВДРУГ (ага) ускакала выше нашего входа, и не просто на 3:1, а на 10:1. Мы еще раз потеряем на шорте нового хая (тренд то вниз, мы же это ВИДИМ)))) и в итоге только к концу роста признаем, что "вот она третья вершина - ну теперь-то точно в лонг заходим".... ну а это уже как всегда будет конец фазы роста, о чем мы понятия не имеем, так как не учили статистику с математикой, а уровни строили.

А теперь давайте представим себе идеальную торговую систему (у каждого она выглядит по разному - но суть претензий к рынку у всех всегда будет одинаковая). Конечно же в ее построении мы будем опираться исключительно на объективный, точный, выверенный матанализ, без каких-либо предвзятых мнений и т.п. Что для этого необходимо?

1. Определение фазы рынка - для этих целей существует в математике множество различных подходов, и только на одну эту задачу тратится огромная масса времени и усилий. Для чего это вообще нужно? В нашей работе на рынке нам необходимо точно (или с определенной долей) знать, что происходит с кривой, каковы ее свойства. Это основопологающая часть торговой системы. Вот что сейчас происходит с биткоином? Это уже конец движения, или еще нет? Толя Радченко понятия не имеет - он просто предлагает (в 12 часов дня 10 октября) шортить со стопом за хай и его стоп благополучно срабатывает в тот же день. Тот не сдается, и еще раз перезаходит, и опять двадцать пять. Больше ему ничего не остается, как зарабатывать на донатах)



2. Построение прогнозной модели - рынок очень изменчивая штука, на нем нет места дискретности. Именно поэтому определенные настройки мувингов или прочего не будут работать постоянно. Каждый день разная волатильность, разная аплитуда движений и т.д. - стопы за "уровень" здесь не работают. Если не пересчитывать все коэффициенты в реальном времени, мы не будем знать, сохраняется ли наша тенденция или нет, можем ли мы расчитывать на совершение сделки (или закрытия уже имеющихся позиций) или нет. Прежде чем заниматься бизнесом (а трейдинг - это и есть бизнес), необходимо все ЗАРАНЕЕ просчитать, и без моделирования тут никак. Это работа с рисками, и риски нужно расчитывать.

3. Определение тренда - на сегодняшний день существуют наверное СОТНИ различных типов регрессий, еще больше комбинаций их сглаживания, адаптивности, параметров и т.д. и т.п. Известная аксиома - не торговать против тренда. Если Вы не определяете правильно тренд, даже зная фазу и имея прогнозную модель, Вы постоянно будете рано заскакивать и рано выходить, ловить ножи и т.д. Или поздно заходить и выходить. Во всех этих случаях можно свести на нет любую прибыльную стратегию.

4. Избегание Sideway Market - для многих очень сложная, непосильная задача, которая вытекает из предыдущих трех решений. Рынок лишь малую долю времени находится в тренде, и в основном занимается боковым движением, в котором с разной степенью цинизма поедает стопы тех, кто торгует по уровням. Необходимо отдельное решение, чтобы не увязнуть в рыночных колебаниях.

5. Точность входа - удивительно, но в основном все торговцы начинают построение своей системы именно с этого пункта. Все, как буд-то, только и нуждаются в хирургически точном входе. А как же предыдущие 4 задачи, а? Можно очень точно войти, с хорошим риск-ревордом, и вскоре лишиться позиции. Да, вход должен быть сделан по САМОЙ выгодной цене, и это своя отдельная задача, которую нужно решать с математическим холодным расчетом.

Важно понимать, что для каждой из этих задач применяется своя математика, свои функции, коэффициенты. Это и есть Торговая Система. Ни один из этих компонентов по отдельности работать не будет.

Такие задачи, как мани-менеджмент и риск-менеджмент стоят особняком, потому как не являются частью непосредственного алгоритма, а лишь отвечают за нагрузку на капитал. Каждый трейдер обязан определить для себя этот показатель риска. В свою очередь, я считаю оптимальной нагрузкой на капитал показатель в 25%. Формула расчета выглядит следующим образом:

Оптимальная нагрузка на капитал = ((2+1) * 0,5 - 1) / 2 = 0,25 = 25%

где: минимальное необходимое значение PF (профит-фактор) для прибыльной торговли с коэффициентом 2 мы соотносим с вероятностью исхода сделки 50/50, и получаем наш результат. БОльший показатель будет означать рискованную торговлю, а меньший будет "морозить бабки".

Что позволяют количественные методы видеть трейдеру или управляющему активами?

Он как раз и позволяет собрать воедино весь кубик Рубика сложного процесса построения настоящей торговой системы. Устойчивый результат возможно получить только если подходить к этому вопросу с точки зрения практических готовых решений. Таких решений, которые будут основаны не на "шаманстве" ТА или неопределенности теории Эллиота, а на строгости и одновременной гибкости научного подхода. Рынок - это поле сражения, и как говорил один из вышеупомянутых блогеров, если Вы не будете парить над этим полем на воздушном шаре, не будете видеть всей объективной картины сражения (включая фазы, тренды, моделирование и т.д.), Вас постоянно будут бить. Как же выглядит, и как работает этот воздушный шар?

В своих постах и комментариях я много раз приводил примеры собственных прогнозов, основанных сугубо на квантовых расчетах. Ниже будут описаны примеры того, как должен выглядеть математический анализ и построение прогнозной модели кривой. Благо вайбер позволяет отматывать назад переписку, и наглядно демонстировать дату отправки сообщений. Все, что удалось разыскать из переписки, я решил структурировать в одной картинке (ниже).



Открыв картинки в новой вкладке, можно детальнее их рассмотреть.

Небольшое отступление. Я думаю, мало кто в начале 2017 года, когда евродоллар болтался в районе 1.05 мог точно спрогнозировать дальнейше развитие событий. Это подтверждает анализ данных Google Correlate и Google Trends. Как мы видим пик запросов и мнений аналитиков про паритет евро пришелся как раз на конец 2016 - начало 2017 годов. Интересно, что повышенный интерес к паритету евро в августе 2017 объясняется начавшимися публикациями в СМИ и соцсетях о том, что "забудьте о паритете евро") Что, к слову сказать, не соответстует моим моделям, которые готовят евро к достижению паритета приблизительно к октябрю 2018 года.



Но это все в далеком будущем. Хотелось бы дать пояснение к картинке выше. Периодически один мой знакомый предприниматель спрашивает меня о перспективах евро. Он так же как и другие аналитики, верил в паритет, но зная, что я занимаюсь научным подходом к анализу кривых, иногда распрашивал меня, что делать с валютой (ему это важно по роду деятельности). Вот в этих нечастых переписках и отобразились мои прогнозы, сделанные в реальном времени. Давайте рассмотрим детальнее.

Стрелками я изобразил указатель на свечу, которая соответствует времени написания сообщения с прогнозом в вайбере. Для дополнения еще поставил вертикальные полосы, чтобы было видно даты. В любом случае, каждый может открыть график, и посмотреть, что творилось на рынке в конкретный момент времени. Еще в декабре 2016 я ждал лонгов по EURUSD, но документальных свидетельств этому не сохранилось. Самое давнее упоминание надвигающегося сильного роста датированно 8 февраля. Уже тогда моя матмодель рынка выстроила прогноз о том, что РОСТ ПО ЕВРОДОЛЛАРУ ПРОДЛИТСЯ ДО АВГУСТА 2017 ГОДА.

29 марта озвучен прогноз по примерным числам, когда можно покупать актив (в районе 5-9 чисел апреля), что оказалось верным - именно оттуда пошел рост, и закончился он строго в 25-х числах апреля, о чем я так же заранее предупредил своего товарища) Интересно, что после гепа наверх, он был уверен, что виной всему выборы Макрона во Франции, и ждал, что евродоллар упадет до 1.07. Ох уж эта аналитика)))

В конце апреля модель продолжает демонстировать устойчивые характеристики: рост будет, будет сильным, и закончится в августе-сентябре 2017 года. Далее (10 мая) было сообщение о том, что дальнейший рост евро продолжится строго после 15 мая, и опять, именно так все и произошло. В общем и целом, мы видим, что как раз в период августа-сентября 2017 года рост актива прекратился, о чем мне было известно еще в начале года - за 9 месяцев до этого. К слову сказать, подобные прогнозы с таймингом временных рядов я делаю постоянно - каждый день. Потому что торгую каждый день, и по роду деятельности должен постоянно быть в курсе событий, пересчитывать коэффциенты, строить прогнозы и принимать решения - для меня это обычная практика, а вот для многих подобные выкрутасы кажутся магией))

UPDATE от 20 октября: ниже на картинке сегодняшний (20 октября) самый свежий пример того, как работают модели. В полночь мой друг спрашивает меня в телеграмме про перспективы евро (он как и я торгует только EURUSD), и я говорю ему, что коррекция вниз начнется где-то в районе 5 утра - так в итоге и произошло.



Продолжение текста:

А вот пример совсем недавнего прогноза, сделанного 9 октября (картинка ниже). Там говорится о том, что рынок будет толкать цены наверх строго до 15 октября. Так и произошло. Кстати, кому лень набирать вручную ссылку, которая изображена в комментарии от 13 октября, то вот она. Там изображена последняя моя сделка в лонг в рамках фазы рыночного роста. Далее оставалось дождаться новых возможностей для покупок, и уже 18 октября я выдаю актуальный прогноз.



Обратите внимание на комментарий 18 октября, сделанный в 12:09 - именно в это время рынок начал свой поход наверх от цены 1.1732 - не позже, не раньше. Думаю до конца ноября есть время посмотреть, как будут разиваться события в евродолларе, начнется ли сильное движение наверх 27 октября и т.п.)

Еще один пример, который раздобыл в комментариях, изображен на картинке ниже. Я их не часто делаю, и поэтому это практически все следы моих риалтайм прогнозов, что есть в Интернете. Опять таки, тайминг соблюден очень точно, и рынок пошел на коррекцию не раньше, не позже, а именно через неделю (выделено цветом).



Приведу еще примеры но уже с другим активом - с гривной. Многие считают, что там в ценообразовании привалируют всевозможные фундаментальные или политические, военные и прочие факторы, но это не так. Это такой же рынок, как и любой другой, такая же кривая. А если есть кривая, то ее можно прогнозировать.



Ссылки на комментарии в ЖЖ по гривне можно посмотреть здесь, здесь и здесь. Как видно, математика вновь не подвела: рост актива продолжился четко до февраля 2016, и затем рынок действительно в течение всего года имел нисходящую тенденцию (укрепление гривны). На три месяца вперед была определена фаза движения с точной датой его окончания, и на целый год вперед дан прогноз, во время которого удалось купить USDUAH на самом дне коррекции.

О чем это все?

Количественные методы - это и есть тот грааль, за которым все гоняются. Грааль, который многим недоступен в силу ограниченности во времени, неправильности подходов, примитивности оценок и т.п. Это те подводные камни, которых Вы не увидите на графике (как бы пристально в него не всматривались), потому что никакой прайс-экшн, линии, уровни, балансы покупателей/продавцов, фундаментал и т.д. Вам этого не покажут.

Еще раз повторюсь, что прогнозирование/моделирование рядов/кривой - это лишь один из элементов того, что называется торговая система. Как я говорил выше, система принятия решений должна состоять из нескольких элементов, в которой ни один из этих самых элементов не сможет работать по отдельности. Очень многие умудряются выстроить торговые системы, основываясь лишь на, как они это называют, "реальном рынке" - грубо говоря определении тренда и входов в сторону тренда со стопами при его смене. Это имеет место быть, но очень сильно затрудняет жизнь в виду проблем при низкой волатильности или боковом рынке. Но так как пазл их алгоритма сложен не полностью, не до конца, то и выходит, что в определенные периоды рынка им удается зарабатывать, а в определенные - раздавать обратно накопленное. ПФ такой торговли (при четком соблюдении системы) варьируется в районе 1.75, что не особо подходит для обретения устойчивого результата.

Вот и получается, что какие бы рынки Вы не торговали: рынки акций, валютные или криптовалютные рынки, даже рынок недвижимости, - если Вы не будете иметь точного представления, что и как нужно делать, у Вас никогда не получится зарабатывать стабильно. Потому что это все случайные процессы, а они очень не любят дилетантов, и поддаются анализу/прогнозированию только если обложить их со всех сторон точностью и строгостью матанализа. Поверьте, если бы не это, то мы бы не имели ни навигаторов, ни частотных волн в пользовании, ни шифрования данных, ни многого многого прочего. Зачастую мы понятия не имеем, как все устроено в этом Мире, как оно работает, и не видим тех математических формул, которые за всем этим стоят.

Подойдите прямо сейчас к зеркалу, внимательно посмотрите в отражение. Вытяньте правую руку с указательным пальцем в сторону. Что Вы видите? Себя? Вы уверены? Ведь в отражении человек правой рукой показывает вправо. Верно? Что нам показывает зеркало, реальность, только инвертированную, правда? Тогда возьмите в руки мясорубку, загрузите в нее фарш, и перед тем же зеркалом начните его перемалывать. Что нам показывает зеркало? Почему при повороте в зеркале ручки в обратную сторону мясо из мясорубки не вываливается наружу? То-то же. Так что мы видим, реальность или какую-то ее интерпретацию? Так и с графиками цен: все эти уровни, ложные и не ложные пробои - они не отражают реальное положение дел на рынке. Не нужно быть тем мясом, которое непойми куда вываливается в отражении зеркала. Это не сработает. Нужно сесть на тот самый воздушный шар, и раз и навсегда разобраться, как же все таки работают все любые финансовые рынки в действительности.

Поэтому, кому интересно получить мои консультации по применению количественных методов оценки кривой, просьба писать в личку. Пообщаемся.










Top-100 блогов инвесторов, <br ></img>трейдеров и аналитиков

Comments

prince_ux
Nov. 10th, 2017 03:37 pm (UTC)
Нет разницы какую кривую (какой рынок) прогнозировать. Другое дело, что важно иметь качественные данные для расчетов - big data все таки)

Где же хороший пример ограниченной применимости, когда 22 октября был дан прогноз (за две недели), что падать биткоин начнет 2-3 ноября и продлится это до середины декабря (на два месяца вперед). Так и получилось - не позже, не раньше актив начал консолидироваться и разворачиваться. Иллюстрация ниже. Ссылка - здесь https://prince-ux.livejournal.com/56120.html?thread=256568#t256568



И это в то время, как "гуру" криптовалют, успешный айсиошник Толя Радченко предлагает шортить биткоин еще 10 октября (и позже тоже он шортил - удалил твит просто)) со стопом за хай) Он понятия не имеет до каких пор будет расти этот актив - он этого не видит и не знает - он просто торгует по Герчику))

Вы наверняка неправильно себе представляете, что такое прогнозная матмодель) В ней всегда будет дисперсия по отношению к самой кривой. Сто раз приводил уже вот этот пример того, как коррелируют факт с прогнозом. Примерно так всегда это и будет происходить.



И потом, - в случайных процессах, таких как рынок, мы имеем дело не с плотностью мощности самого процесса (кривой), а его автокорреляционной функции. Именно поэтому, глядя на сам график цены, Вы никогда не будете знать, - это уже разворот, или еще коррекция; пробили новую вершину - значит тренд все таки еще наверх и т.д.))) В литературе про биржи это еще любят называть "набором позиции", "вытряхиванием игроков" и т.п.)))

Поэтому, для меня, и других у кого "открыты глаза", рост биткоина до 7800 с последующим резким втягиванием вниз - это лишняя возможность продать с вершины - потому что я знаю и вижу, как это надо делать. В итоге имеем уже движение на 1000 долларов вниз за счет срабатывания стопов за хай по Герчику)))

Я объяснял не единожды - что ТОРГОВАЯ СИСТЕМА должна состоять из двух модулей - прогнозного, и торгового. Первый отвечает на вопрос: "Что делать?". А второй - на вопрос "Как (когда) делать?" Более того, в первом модуле нужно добиться постоянного непрерывного пересчета коэффициентов - только тогда это будет работать (то есть, оперируя Вашей терминологией, я строю прогноз не по историческим данным, но и по актуальным тоже - каждую секунду получаю новые данные для вычисления устойчивости прогнозных характеристик).

Не ведитесь на движения самой цены - Вы ничего в них все равно не увидите - это бесполезно даже пытаться делать. Будете постоянно получать "стопы за уровень", упущенные походы "в Вашу сторону" или "недосиживания".

Так что, дайте мне хоть кривую айсио ЮТ токенов, и я построю Вам прогноз их динамики)
vladavdd
Nov. 10th, 2017 04:20 pm (UTC)
я не про сейчас говорю, а про ранний период актива. вы способны вот на этом http://clip2net.com/clip/m460141/b65e6-clip-25kb.png интервале дать прогноз о росте с 13$ до 7900$? или пусть даже на таком, гораздо большем http://clip2net.com/clip/m460141/4b396-clip-19kb.png ? в самом деле возможен прогноз с ТАКИМ отклонением от исторического среднего?

про цену и ее залеты я немного знаю, я к счастью не голый график по герчегу торгую)) вроде упоминал об этом в личку, но вы то ли письмо не заметили, то ли эти моменты в нем. в любом случае спасибо за развернутый комментарий.
vladavdd
Nov. 10th, 2017 04:22 pm (UTC)
я не про сейчас говорю, а про ранний период актива. вы способны вот на этом clip2net. com/clip/m460141/b65e6-clip-25kb.png интервале дать прогноз о росте с 13$ до 7900$? или пусть даже на таком, гораздо большем clip2net. com/clip/m460141/4b396-clip-19kb.png ? в самом деле возможен прогноз с ТАКИМ отклонением от исторического среднего?

про цену и ее залеты я немного знаю, я к счастью не голый график по герчегу торгую)) вроде упоминал об этом в личку, но вы то ли письмо не заметили, то ли эти моменты в нем. в любом случае спасибо за развернутый комментарий.
prince_ux
Nov. 13th, 2017 11:06 am (UTC)
рынки не дискретны - в прогнозе временных рядов мы можем оперировать лишь производными, а не самими ценами. каждый день разная волатильность, разная амплитуда движений волн.

Я не знаю, сколько в пунктах мне даст рынок, - я просто покупаю внизу цикла и продаю вверху цикла - какая будет цена мне не интересно.

что касается биткоина, то его дикий рост обусловлен лишь тонкостью рынка (малым количеством участников и низкой ликвидностью), - поэтому то что он ходит на сотни долларов за минуту - это вопрос к инфраструктуре непосредственно.

я такие рынки не торгую. я торгую только евродоллар - как самый сложный рынок. после него - любые рынки будут детским лепетом.

В след своем посте я спрогнозирую товарные рынки - сою, кукурузу, бобы, пшеницу и т.д. Посмотрим, чем прогнозирование этих кривых отличается от прогнозирования ЛЮБЫХ ДРУГИХ кривых, включая биткоин или погоды на Венере. Мой ответ - ни чем не отличается.
vladavdd
Nov. 13th, 2017 01:26 pm (UTC)
одним тонким рынком этого все-таки не объяснить: есть много неликвидных инструментов, но такой колоссальный рост показал только биткоин. так что тут еще и очень сильный и быстрый спрос. по сравнению с валютами, которые ходят преимущественно канально-возвратным образом, такие шипы и отклонения от среднего выглядят просто аномально. наверное, кто торгует акции, тому немного привычнее подобные картины, но все равно не с таким размахом.

евродоллар, по-моему, от других пар никак особо не отличается. все сверхликвидные и непростые. хотя это как посмотреть, в каком-то смысле наоборот простые, ну если говорить о техничности и стабильности. речь о мажорах, конечно, не об экзотике.

погода и рынок по идее все-таки разные процессы с отличающейся физикой. хотя пример про декабрьский дивер на +10°C очень похож на рыночный)
prince_ux
Nov. 13th, 2017 09:10 pm (UTC)
Погода и рынок - это практически одно и то же. Любые случайные процессы очень похожи. Вот тут я когда-то описывал это и еще много раз писал об этом - https://prince-ux.livejournal.com/50087.html

Реальность описывается тремя способами: физикой, математикой и логикой. Все "трейдеры" пользуются логикой - а это не эффективно.

Погода:



Подбрасывание монетки:



Бессмысленность уровней и стопов за них (начертите на берегу моря "уровень" и вставьте туда 100 баксов - посмотрим, снесет его или нет, или "волатильность" прибрежных волн все таки меняется?):



Хищник-жертва в природе или спрос и предложение в экономике.



И т.д. и т.п.

Edited at 2017-11-13 09:11 pm (UTC)
vladavdd
Nov. 14th, 2017 06:35 am (UTC)
я помню эти сравнения. все графики чем-то похожи, конечно, но они и заметно отличаются тоже. не могут не отличаться, они ведь отражают разные процессы. например, биткоин конечен, а евро (условно) бесконечен. еврофунт цикличен и возвратен из-за коррелированности инструментов, а у фунтйены эти свойства выражены в меньшей степени. если бы среднесуточная температура в Норильске выросла на 72000% от нормы... к счастью, она пока так не делает. такой тренд прибыльно залонгать будет сложно))

в защиту логики хочется сказать, что она не виновата, когда пользователь основывается на ложных вводных и делает из них ложные выводы. формально, по внешним признакам рассуждения вроде "цена над 200 мувингом, стохастик развернулся из зоны 20 - покупаем со стопом за ближайший лоу" действительно логичны, но одновременно и сильно неадекватны.

по хорошему логика вообще первична: сначала задаются вопросы "что? как? почему?", затем на них на словесном уровне даются ответы и только в третью очередь подключается математика с физикой для количественного измерения параметров изучаемого процесса.
vladavdd
Nov. 14th, 2017 09:43 am (UTC)
чисто для иллюстрации clip2net. com/clip/m460141/cd0bd-clip-33kb.png визуально вроде похоже, два больших тренда. но! если открыть ценовую шкалу, то мы увидим, что первый случился на 16%, а второй на тысячу процентов. так что циклы циклами, они конечно на обоих графиках есть, но стабильность относительно среднего, возвратность к нему - не менее важное свойство, которое фундаментально (на данный момент) присуще одному активу и не присуще другому. погода по этому параметру гораздо больше похожа на евродоллар, чем на биткоин.

я вот это имел ввиду, когда говорил, что нельзя биткоин по цене в 10 баксов прогнозировать через несколько лет на 8к. так и погоду прогнозируют в диапазоне 50-60 градусов, но вряд ли возможно спрогнозировать ее рост до 500°C или падение до -300°C в нынешних стабильных условиях.
(no subject) - waf75 - Nov. 14th, 2017 10:29 am (UTC) - Expand
(no subject) - vladavdd - Nov. 14th, 2017 10:59 am (UTC) - Expand
(no subject) - waf75 - Nov. 14th, 2017 11:14 am (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Nov. 14th, 2017 11:34 am (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Nov. 14th, 2017 11:26 am (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Nov. 14th, 2017 11:06 am (UTC) - Expand
bearbull
Nov. 11th, 2017 06:35 pm (UTC)
Прогноз был "Биткоин начнет падать 2-3 ноября и падение продлится до середины декабря", а не "начнет консолидироваться". С озвученной даты произошло несколько новых хаёв и прошло 8 дней. Даже сейчас, когда с исторического хая биткойн неплохо так откатил, он находится примерно на столько же процентов ниже цен 2-3 ноября, насколько выше них был исторический хай, то есть, если оперировать такими же масштабами, - он все еще находится в консолидации и не начал падать. Понимаю, что прогнозы дают примерные ориентиры, но уровень точности задали вы сами. Как трейдер я бы не высидел в шорте с 2-3 ноября. Смог бы высидеть только в случае, если был бы уверен, что цель падения - ниже 1000.
prince_ux
Nov. 13th, 2017 10:32 am (UTC)
Не надо тут заниматься буквоедством - уже сто раз объяснял, что на графике цены вы никогда не увидите ничего - рынок уже развернулся, а цена еще заманивает последних покупателей в лонг - как угодно это называйте - "набор позиции", "консолидация", дивергенция, манипуляция и т.д. А потом цена резко и безапелляционно устремляется по новому тренду вниз.



И когда я говорю, что "начнет падать" - то это значит, что я опускаю все эти общепринятые определения, и говорю, что начнется фаза падения. И "как трейдер", вы должны помимо прогноза иметь еще точки входа, стопы и т.д. (торговый модуль).

Вы на экране у себя этого не видите, но если читали того же тгариша, то он вам объяснял, что "рынок всегда разворачивается восьмеркой". Пока на разных тайм фреймах "все волны не соберутся в пучок", рынок никуда не пойдет. Я не знаю еще ни одного рынка, где-бы цена ровно шла сначала наверх, а потом бы шла точно так же ровно вниз. Цены движутся волнами.

Или вы думаете, что до середины декабря биткоин должен просто ровно падать только красными свечами и без откатов?)) Так не бывает и не может быть.

Как погода разворачивается из лета в зиму? 1 сентября начинается резко осень, а 1 декабря резко зима?)) Нет, так не бывает. После первого снега и температуры -1 погода еще может откатить до +10 градусов и т.д, но это все равно уже будет тренд на зиму.

Еще раз повторюсь, что в любом прогнозе будет дисперсия и шифты по отношению к факту. В комментариях выше я это объяснял. Вы же опять таки не видите этого у себя, а у меня ежесекундно поступают новые данные, ежесекундно пересчитываются их коэффициенты, и я вижу актуальность прогноза и имею второй модуль - торговый.

Про проценты мне тоже ничего рассказывать не нужно. Вот вам ниже all-time график биткоина в процентах. И я выделил тремя отрезками все, что нужно:




(отрезок 2 > отрезок 1) < отрезок 3

Какие еще вопросы?

Так уж получилось, что это падение стало самым крупным в истории данного актива - 20000% откат от all-time движения, но мне это не важно, - важно, чтобы была правильно определена фаза падения до середины декабря. И в рамках этой модели по прогнозному модулю я уже действовал бы непосредственно "как трейдер".

А вообще все такие же обывательские разговоры я слышал и в начале года, когда евродоллар болтался на 1.03, и все вокруг "знатоки" твердили о паритете) Они даже не догадывались, что евра должна была расти до августа. А откуда им это знать? На графике то этого не видно)))
bearbull
Nov. 13th, 2017 03:18 pm (UTC)
> Не надо тут заниматься буквоедством - уже сто раз объяснял, что на графике цены вы никогда не увидите ничего - рынок уже развернулся

Вы прогнозировали разворот цены. Такого рода контртренд в таком инструменте - дело гораздо, гораздо более рисковое и дорогое, чем торговля по тренду в лонг. Поэтому я ожидал увидеть очень точную точку входа.

Про пучек волн мысль понятная, хоть никого и не читал. Как развороты формируются немного представляю. Кстати, я сам выдаю массу неторгуемых прогнозов, но до торгуемого там целая пропасть. В моем понимании биткойн начал падать после обновления хая (к которому, кстати, подошел очень издалека снизу), будь в прогнозе соответствующие даты - вопросов бы не было. Мои "претензии" больше к датам, а не к цифрам. Интересно, какая дисперспия была заложена, если фактическое падение цены произошло через неделю и это норма?

Кстати, почему в вы берете хай 3-го числа, а не среднюю за 2-3?

"Так уж получилось, что это падение стало самым крупным в истории данного актива" - манипуляция

"20000% откат от all-time движения" - шта? А сколько тысяч процентов убытка вы пересиживали? Как удалось пересидеть больше 100?


Edited at 2017-11-13 03:22 pm (UTC)
prince_ux
Nov. 13th, 2017 08:49 pm (UTC)
Я вам про зеленое, а вы мне про горячее. Похоже, вы вообще не читаете то, что я тут годами расписываю. Еще раз повторюсь:

В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ есть 2 модуля:

1. Прогнозный (отвечает на вопрос "Что делать")
2. Торговый (отвечает на вопрос "Когда/Как делать")

Я тут в ЖЖ не торгую сигналами, и точку входа не давал - я на две недели вперед спрогнозировал начало фазы падения. То, чего вы не видите на графике цены. Вы же сказали, что торгуете "по тренду", и контртрендить не хотите) Соответственно, нужно ЗНАТЬ и ВИДЕТЬ (прогноз), когда этот самый ваш "тренд" закончится, и нужно перестать покупать, а искать уже продажи с вершины.

За торговые действия вас "как трейдера" должен отвечать ТОРГОВЫЙ МОДУЛЬ. Или вы думаете, я тут в ЖЖ буду сидеть всем на шару сигналы с точками входа и стопами расписывать?

Поэтому, если вы "как трейдер" обладаете каким-то любым хоть мало-мальски робастным торговым модулем в виде той же механической торговой системы, то могли спокойно воспользоваться прогнозом.

Ниже на картинке представлен пример такого "на коленке" созданного торгового модуля.



Пунктирной вертикальной линией отмечена дата 3 ноября (которую мы тут определили как разворотный момент еще 22 октября публично, и гораздо ранее не публично).

Пожалуйста, даже имея такой примитивный общедоступный инструментарий для торговли, можно спокойно продавать вверху, покупать внизу и получать стопы в случае смены "тренда".

Всевозможные Толи Радченки и прочие Владимиры Баженовы шортили биткоин начиная еще с 10 октября, потому что ничего не соображают в трейдинге, и торгуют МЕХАНИЧЕСКИ. И пополучали кучу позорных контртрендовых стопов.

А вы имеете возможность по своей торговой системе аж до середины декабря иметь представление о дорожной карте движения биткоина.

Далее, про прогнозный модуль. Еще раз повторяю, вы тут в жж получили ориентир за две недели до события и все. Новых данных вы от меня не получаете (я не пощу тут сигналы). А я получаю ежесекундно, и ежесекундно их обрабатываю. И вижу все распределение вероятности своего прогноза.

На временном интервале любая функция может быть представлена бесконечным множеством. Рыночная кривая - это не ДИСКРЕТНЫЙ, сигнал. И значит его нужно ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ и обрабатывать. И делать это нужно максимально качественно. Я вот могу себе позволить строить прогнозы с очень устойчивыми характеристиками, и ВИЖУ как ежесекундно поступающие новые данные оказывают или не оказывают влияние на прогноз.

Хай 3 числа я беру, потому что могу себе позволить ПРОДАВАТЬ с вершин в нужный момент. У меня отличный торговый модуль. Намного лучше представленного на картинке выше (хотя даже на картинке мы имеем две продажи без всяких стопов - если умеем торговать). Поэтому, если наступает фаза падения, то я продаю вершины и откупаю их внизу. Потому что ВИЖУ, что покупать уже НЕ НУЖНО.

Про проценты вы вообще ерунду пишете. При чем тут торговля? Актив биткоин с момента его запуска в 2011 году вырос на 72000%. С вершины (которую мы должны были спокойно продавать) он откатил до 50000% своего исторического роста, что составило 31% падения - это САМОЕ БОЛЬШОЕ падение в истории этого актива. Торговля тут не при чем. Я вам про орехи, а вы мне про улиток.
bearbull
Nov. 14th, 2017 03:43 pm (UTC)
Очень, ОЧЕНЬ странно, что вы не используете логарифмическую шкалу для оценки "САМОЕ БОЛЬШОЕ падение в истории". Это настолько детская ошибка, что у меня просто нет слов...

И еще странно, что вы не можете "повыситить разрешение" своего "фрактала" и не спрогнозировать кривую наперед, уже с точными ценами и датами.

Ладно, подождем декабря, когда (плюс-минус месяц?), как я понял, произойдет разворот (или консолидация? или откат перед новыми низами? или закончится 3%-откат с нового хая?). Ну и мая 2019 года с курсом 15, и вами в списке Форбс :)



Edited at 2017-11-14 04:11 pm (UTC)
vladavdd
Nov. 15th, 2017 11:26 am (UTC)
я вот логарифмическую шкалу цен впервые вижу за несколько лет на рынке. она и правда широко применяется, чтобы можно было всерьез предъявить ее неиспользование как ошибку?
(no subject) - prince_ux - Nov. 15th, 2017 09:33 pm (UTC) - Expand
bearbull
Nov. 14th, 2017 04:27 pm (UTC)
"составило 31% падения - это САМОЕ БОЛЬШОЕ падение в истории этого актива"

imgur.com/a/vYM53

Извините, не удержался)

Latest Month

January 2018
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Page Summary

Powered by LiveJournal.com