?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Deep Learning



ВНИМАНИЕ!!! ЭТОТ ПОСТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАЗ И НАВСЕГДА РАЗОБРАТЬСЯ В БИРЖЕВОМ ДЕЛЕ!!! НАЧАТЬ ОТЛИЧАТЬ ФАЗЫ РЫНКА, ЕГО НАПРАВЛЕННОСТЬ, ФИЛЬТРОВАТЬ NON-TRADING ZONES, СТРОИТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗА КРИВОЙ!!! ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛИЧКУ!!!








Поговорим о мясе. Мне все чаще стали попадаться на улице молодые люди, активно изучающие на своих смартфонах изменения курса котировок криптовалют. Можно утверждать, что хайп достиг своего прайма, и число людей, желающих инвестировать во все, что движется, не просто растет, а растет в геометрической прогрессии. Примечательно, что максимально биткоином в Мире интересуются жители таких стран, как Нигерия, Гана, или ЮАР (смешно)).

Те, кто еще вчера хаял самыми последними словами Форекс и прочий NYSE с NASDAQ'ом, сегодня одержимы не просто блокчейн технологиями, криптовалютами и их майнингом, а непосредственно спекуляциями тысяч ежедневно проводящихся ICO. Что это значит? А то, что вскоре мы будем наблюдать сотни тысяч разоренных "инвесторов", которые уверены, что с наскока смогут обуздать случайные процессы биржевой игры.

Как можно попробовать заработать на всей этой эйфории?

1. Майнингом
2. Трейдингом
3. Инвестированием
4. Продажей оборудования для ферм

Не будем вдаваться в подробности прогнозирования текущей тенденции, - людям, собаку съевшим на бирже, она и так понятна. Скажем лишь о рисках этих четырех способов зароботка. Отдельным особняком здесь стоят всякие околорыночне приблуды, вроде проведения блокчейн-конференций, обучающих курсов по криптовалютам и прочее, но мы отметим пока только эти четыре.

Майнинг - Так как фермы уже пооткрывали такие "гуру" блокчейна, как Хованский и Кондрашов, можно предположить, что конкуренция на этом поприще вскоре достигнет тех высот, при которых заниматься этим будет просто нерентабельно. Чем больше конкуренция, тем меньше монеток выпадает на счет майнера.

Трейдинг - Все мы знаем, что бывает с "пацанами с района", когда они начинают публиковать в своих инстаграммах хештеги #биржа #акции #трейдер #биткойн #валюта да еще и с подписью "учусь чему-то новому")))

Инвестирование - Вчерашний поедальщик мусора на камеру ради просмотров в своем Ютуб-канале вряд-ли способен правильно оценить риски и надежность расплодившихся крипто-фондов и прочих управляющих крипто-валют. Ни о каком Шарпе с Марковицем он отродясь не слыхивал.

Продажа оборудования для ферм - ниша, в которой придется конкурировать с крупными сетями и интернет-магазинами, еще и требующая капитальных и регулятивных вложений. Слишком сложно для желающих быстрой наживы.

Вот и выходит, что молодой неокрупший ум скорее всего просто возьмет да и купит в каком-нибудь торговом терминале биткоин или эфир, и просто будет ждать своих заслуженных х3, х5. Но все ли так просто?

Напомню, что пост не об этом, а о мясе на рынке, и как им не стать. Меня в комментариях и в личке часто спрашивают о машинном обучении, о статистических и математических моделях прогнозирования кривых, и вообще о том, куда стоит копать, когда решил связать свою жизнь с биржей. Спрашивают о модном Data Science и программировании, о торговых системах и о том, как она в идеале должна выглядеть. За эти вот уже 7 лет, что я занимаюсь рынками, я действително, можно сказать, уже видел ВСЕ. Тоесть абсолютно ВСЕ. И хочу заверить, что по сравнению с 2011 годом во всей отечественной рыночной экоструктуре "воз и нынче там". Это абсолютно точно. Объясню, что я имею в виду.

За последние два года я получил в личку ДЕСЯТКИ запросов на тему того, с чего стоит начинать свой путь в понимании количественных методов оценки кривых. Десяткам людей я предоставил список соответствующей литературы. Некоторые даже спрашивали о машинном обучении. Почему людям это интересно? Все очень просто: Интернет наполнен засилием заурядных методов торговли. Все с чем сталкивается соискатель - это лекции и курсы таких "гуру" как Герчик, Резвяков, United Traders со всей их компанией Радченко, Марковых и Клевцовых, далее идут Булыгины с Литвиненко, Умный Инвестор - он же Артем Звёздин, давно забытый всеми Майтрейд, и прочие и прочие. Примечательно, что все они как буд-то из одного теста леплены: в той или иной форме они все торгуют (или не торгуют вообще) один и тот же принцип - это уровни и прайс-экшн (привет 80-е - 90-е годы). И если в 2011 году это еще можно было списать на недоразвитость околорынка, то сейчас, в наше время - это просто неприлично)

Самый большой подвох в этих устаревших методах наклонных линий, уровней, и других Фибонач, - это слишком большая доля субъективности при принятии решений. Ученикам вышеупомянутых "товарищей" даже не в домек, что в этих подходах нет объективных расчетов и критериев, поэтому "гуры" и умничают постфактум на разборах трейдов, что тот или иной вход ученика был "правильным или неправильным". "Ну как, я же все делал, как вы мне говорили!?". "А вот так - вход неправильный, раз убыток")) А все потому, что эти господа торгуют просто какое нибудь пересечение или отбой от линий - они сами понятия не имеют какова вероятность исхода сделки, ведь они не знают ни какая сейчас фаза рынка, ни какой тренд, ни происходит ли сейчас коррекция, или уже разворот. Они просто этого не видят. Вспомните, какое определение тренда Вы всегда от них слышите: "три последующе растущих экструмума указывают на бычий тренд". Это просто смешно! Мы, получается, видим, что тренд растущий только спустя три фазы его роста (!!!). Не слишком ли поздно? То есть, мы будем три раза шортить УЖЕ РАСТУЩИЙ рынок по предыдущему тренду? А вдруг это не тренд вообще, а широкий флет? А как мы тогда заработаем во флете? Поди знай с этими их палочками)) 3:1 поставил и погнал торговать - вот собственно и весь трейдинг. Не слишком ли уныло это все для покорения фондовых вершин? Я думаю, да.

Есть в Интернете конечно и успешные системники, алготрейдеры и другие пылесосы ликвидности. Такие как JC-Trader, Игорь Чечет, Горчаков и т.д. Однако же они, по большому счету, заняты построением и оптимизацией своих алгоритмов, и не намерены раскрывать их суть широкой общественности в виду строгости эксплуатирования определенных неэффективностей. Если система не адаптивна, не подстраивается под изменчивость рыночной структуры, работает строго по одной формуле (к примеру - пересечение определенных скользящих средних) - то оглашать ее - сродни смерти системы. Александр Горчаков не так давно (лишь в 2017 году, хотя Data Science начал развиваться примерно в 2012) опубликовал несколько видеороликов по количественным методам, и это буквально ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ. Особняком конечно стоит Гриша Фишман, но так как я на него обижен (шучу), за то, что тот сначала пригласил в Берлин показать свой фонд Quantumbrains, а когда я приехал - не открыл дверь, то мы не будем даже пытаться дотянуться до его величия))) Но Фишман - это квант, математик, и не особо публичная персона (в последнее время). Был еще Казай из Ростова - тоже физмат и программист, но не так давно после 7 лет попыток в алготрейдинге, положив все свои силы и время на создание собственной инфраструктуры, он УШЕЛ, полностью - сказав трейдингу арэуар. Интересно, что в своем прощальном посте, он утверждает, что очень неприятно потратить кучу времени на создание собственного фреймворка, в то время как "условный Илья Коровин делает +100500% нечастыми сделками на опционах". И это правда - ведь основа успешной торговли - это не скорость (преимущества скорости, как в 2008-10 годах уже не существует), не свой терминал и т.п., а конкретный алгоритм. Именно от того, каким он будет, зависит успешность этого дела.

Так почему все таки количественные методы? Мой друг, проживающий в Лондоне, общался с одним квантом из Credit Suisse на предмет трудоустройства. Последний рассказал ему, что у них в инвестиционном отделе работает 9 человек, и если мой друг желает получить работу, то он должен обладать докторской степенью по математике, и тогда милости просим. В их офисе ВСЕ инвестиционные решения принимают алгоритмы, при чем из разряда Deep Learning. То есть, компьютерные программы там САМИ создают себе торговые системы - обслуживающий персонал даже не знает какой Decision Tree выстроил алгоритм, и по какому принципу он торгует. Вот так. Со слов моего товарища, он почувствовал себя не просто динозавром, а экскрементами динозавра - настолько сильнО отставание. Хотя справедливости ради стоит отметить, что он сам является успешным трейдером с подтвержденной доходностью за последние лет 10, но вот в фонд ему дорога закрыта - никого уже не удивишь даже стабильной прибылью (!!!). На картине, кстати, реклама одного инвестиционного приложения в лондонском метро - вот так надо загонять людей на биржу)))

Есть в Интернете (русскоязычном) чуть ли не единственный блог, в котором на пальцах показано, как строить торговые системы, что для этого необходимо использовать, и как извлекать прибыль из рынка на постоянной основе. Я говорю о странице пользователя ЖЖ под ником Tgarish. Уже лет 7 он активно публикует свои заметки - советую почитать записи под тегом "трейдинг" с самого начала блога, очень много полезного можно извлечь.

За свою карьеру он использовал различные подходы, включая цифровые фильтры, о чем любезно рассказывает своим читателям. Но интересней всего новичкам, и тем, кто все еще в поиске - это размышления Тгариш о рынке, о том как он устроен, и как разобраться в механике его движения. Ничто так не приблизит к заветному "граалю", как его описание. Читатели с многолетним стажем это подтвердят.

Свою первую модель определения фазы рынка я написал в Excel еще в 2012 году, и с тех пор по сей день ею пользуюсь при спекуляциях наличным долларом через обменники. Об этом я писал здесь и здесь. С этого начинался мой путь в количественных методах. Модель эта использует в своих расчетах будущие значения, однако же это позволяет получать инвестиционный доход, безошибочно определяя момент покупки или продажи наличной валюты.

Примерно такую же модель использует в своей торговле и Тгариш. Вот, посмотрите, как его индикаторы пересчитывают текущие значения - в динамике это наглядно видно. Однако же, судя по комментариям, такой подход вызывает у людей восхищение и необратимое желание докопаться до истины: как же научиться безошибочно определять текущую фазу рынка.

В начале 2015 года вот в этой публикации я писал о том, что любые случайные процессы имеют определенную структуру. Все, что необходимо, это вычленить ее из даты потока котировок (временного ряда), применив необходимые методы анализа (об этом расскажу в личке).

А методов этих в распоряжении квантов есть огромное количество. С некоторыми из них можно ознакомиться в учебнике статистического программного обеспечения Statistica. Там вкратце объясняется и про определение тренда, и сезонности нашей кривой (timeseries), сглаживании данных, их интерполяции, преобразовании данных, и о построении прогнозной модели.

Там же можно найти информацию о различных типах регрессий, машинному обучению и всему остальному из невероятного мира статистики.

Я уже говорил, что та информация, которую мы видим на графике - она не отражает реальность. В большинстве своем - это шум, который необходимо правильно фильтровать. Если этого не делать, тогда каждый задерг котировок выше/ниже какого-то там "уровня" будет снабжать нас неверным представлением о рынке.

Пример: следуя советам "гуру" мы зашли в лонг, поставили стоп за уровень (любимое дело всех трейдеров))), нас отстопило, мы повторно убедились, что тренд все еще шортовый (хе-хе), а цена ВДРУГ (ага) ускакала выше нашего входа, и не просто на 3:1, а на 10:1. Мы еще раз потеряем на шорте нового хая (тренд то вниз, мы же это ВИДИМ)))) и в итоге только к концу роста признаем, что "вот она третья вершина - ну теперь-то точно в лонг заходим".... ну а это уже как всегда будет конец фазы роста, о чем мы понятия не имеем, так как не учили статистику с математикой, а уровни строили.

А теперь давайте представим себе идеальную торговую систему (у каждого она выглядит по разному - но суть претензий к рынку у всех всегда будет одинаковая). Конечно же в ее построении мы будем опираться исключительно на объективный, точный, выверенный матанализ, без каких-либо предвзятых мнений и т.п. Что для этого необходимо?

1. Определение фазы рынка - для этих целей существует в математике множество различных подходов, и только на одну эту задачу тратится огромная масса времени и усилий. Для чего это вообще нужно? В нашей работе на рынке нам необходимо точно (или с определенной долей) знать, что происходит с кривой, каковы ее свойства. Это основопологающая часть торговой системы. Вот что сейчас происходит с биткоином? Это уже конец движения, или еще нет? Толя Радченко понятия не имеет - он просто предлагает (в 12 часов дня 10 октября) шортить со стопом за хай и его стоп благополучно срабатывает в тот же день. Тот не сдается, и еще раз перезаходит, и опять двадцать пять. Больше ему ничего не остается, как зарабатывать на донатах)



2. Построение прогнозной модели - рынок очень изменчивая штука, на нем нет места дискретности. Именно поэтому определенные настройки мувингов или прочего не будут работать постоянно. Каждый день разная волатильность, разная аплитуда движений и т.д. - стопы за "уровень" здесь не работают. Если не пересчитывать все коэффициенты в реальном времени, мы не будем знать, сохраняется ли наша тенденция или нет, можем ли мы расчитывать на совершение сделки (или закрытия уже имеющихся позиций) или нет. Прежде чем заниматься бизнесом (а трейдинг - это и есть бизнес), необходимо все ЗАРАНЕЕ просчитать, и без моделирования тут никак. Это работа с рисками, и риски нужно расчитывать.

3. Определение тренда - на сегодняшний день существуют наверное СОТНИ различных типов регрессий, еще больше комбинаций их сглаживания, адаптивности, параметров и т.д. и т.п. Известная аксиома - не торговать против тренда. Если Вы не определяете правильно тренд, даже зная фазу и имея прогнозную модель, Вы постоянно будете рано заскакивать и рано выходить, ловить ножи и т.д. Или поздно заходить и выходить. Во всех этих случаях можно свести на нет любую прибыльную стратегию.

4. Избегание Sideway Market - для многих очень сложная, непосильная задача, которая вытекает из предыдущих трех решений. Рынок лишь малую долю времени находится в тренде, и в основном занимается боковым движением, в котором с разной степенью цинизма поедает стопы тех, кто торгует по уровням. Необходимо отдельное решение, чтобы не увязнуть в рыночных колебаниях.

5. Точность входа - удивительно, но в основном все торговцы начинают построение своей системы именно с этого пункта. Все, как буд-то, только и нуждаются в хирургически точном входе. А как же предыдущие 4 задачи, а? Можно очень точно войти, с хорошим риск-ревордом, и вскоре лишиться позиции. Да, вход должен быть сделан по САМОЙ выгодной цене, и это своя отдельная задача, которую нужно решать с математическим холодным расчетом.

Важно понимать, что для каждой из этих задач применяется своя математика, свои функции, коэффициенты. Это и есть Торговая Система. Ни один из этих компонентов по отдельности работать не будет.

Такие задачи, как мани-менеджмент и риск-менеджмент стоят особняком, потому как не являются частью непосредственного алгоритма, а лишь отвечают за нагрузку на капитал. Каждый трейдер обязан определить для себя этот показатель риска. В свою очередь, я считаю оптимальной нагрузкой на капитал показатель в 25%. Формула расчета выглядит следующим образом:

Оптимальная нагрузка на капитал = ((2+1) * 0,5 - 1) / 2 = 0,25 = 25%

где: минимальное необходимое значение PF (профит-фактор) для прибыльной торговли с коэффициентом 2 мы соотносим с вероятностью исхода сделки 50/50, и получаем наш результат. БОльший показатель будет означать рискованную торговлю, а меньший будет "морозить бабки".

Что позволяют количественные методы видеть трейдеру или управляющему активами?

Он как раз и позволяет собрать воедино весь кубик Рубика сложного процесса построения настоящей торговой системы. Устойчивый результат возможно получить только если подходить к этому вопросу с точки зрения практических готовых решений. Таких решений, которые будут основаны не на "шаманстве" ТА или неопределенности теории Эллиота, а на строгости и одновременной гибкости научного подхода. Рынок - это поле сражения, и как говорил один из вышеупомянутых блогеров, если Вы не будете парить над этим полем на воздушном шаре, не будете видеть всей объективной картины сражения (включая фазы, тренды, моделирование и т.д.), Вас постоянно будут бить. Как же выглядит, и как работает этот воздушный шар?

В своих постах и комментариях я много раз приводил примеры собственных прогнозов, основанных сугубо на квантовых расчетах. Ниже будут описаны примеры того, как должен выглядеть математический анализ и построение прогнозной модели кривой. Благо вайбер позволяет отматывать назад переписку, и наглядно демонстировать дату отправки сообщений. Все, что удалось разыскать из переписки, я решил структурировать в одной картинке (ниже).



Открыв картинки в новой вкладке, можно детальнее их рассмотреть.

Небольшое отступление. Я думаю, мало кто в начале 2017 года, когда евродоллар болтался в районе 1.05 мог точно спрогнозировать дальнейше развитие событий. Это подтверждает анализ данных Google Correlate и Google Trends. Как мы видим пик запросов и мнений аналитиков про паритет евро пришелся как раз на конец 2016 - начало 2017 годов. Интересно, что повышенный интерес к паритету евро в августе 2017 объясняется начавшимися публикациями в СМИ и соцсетях о том, что "забудьте о паритете евро") Что, к слову сказать, не соответстует моим моделям, которые готовят евро к достижению паритета приблизительно к октябрю 2018 года.



Но это все в далеком будущем. Хотелось бы дать пояснение к картинке выше. Периодически один мой знакомый предприниматель спрашивает меня о перспективах евро. Он так же как и другие аналитики, верил в паритет, но зная, что я занимаюсь научным подходом к анализу кривых, иногда распрашивал меня, что делать с валютой (ему это важно по роду деятельности). Вот в этих нечастых переписках и отобразились мои прогнозы, сделанные в реальном времени. Давайте рассмотрим детальнее.

Стрелками я изобразил указатель на свечу, которая соответствует времени написания сообщения с прогнозом в вайбере. Для дополнения еще поставил вертикальные полосы, чтобы было видно даты. В любом случае, каждый может открыть график, и посмотреть, что творилось на рынке в конкретный момент времени. Еще в декабре 2016 я ждал лонгов по EURUSD, но документальных свидетельств этому не сохранилось. Самое давнее упоминание надвигающегося сильного роста датированно 8 февраля. Уже тогда моя матмодель рынка выстроила прогноз о том, что РОСТ ПО ЕВРОДОЛЛАРУ ПРОДЛИТСЯ ДО АВГУСТА 2017 ГОДА.

29 марта озвучен прогноз по примерным числам, когда можно покупать актив (в районе 5-9 чисел апреля), что оказалось верным - именно оттуда пошел рост, и закончился он строго в 25-х числах апреля, о чем я так же заранее предупредил своего товарища) Интересно, что после гепа наверх, он был уверен, что виной всему выборы Макрона во Франции, и ждал, что евродоллар упадет до 1.07. Ох уж эта аналитика)))

В конце апреля модель продолжает демонстировать устойчивые характеристики: рост будет, будет сильным, и закончится в августе-сентябре 2017 года. Далее (10 мая) было сообщение о том, что дальнейший рост евро продолжится строго после 15 мая, и опять, именно так все и произошло. В общем и целом, мы видим, что как раз в период августа-сентября 2017 года рост актива прекратился, о чем мне было известно еще в начале года - за 9 месяцев до этого. К слову сказать, подобные прогнозы с таймингом временных рядов я делаю постоянно - каждый день. Потому что торгую каждый день, и по роду деятельности должен постоянно быть в курсе событий, пересчитывать коэффциенты, строить прогнозы и принимать решения - для меня это обычная практика, а вот для многих подобные выкрутасы кажутся магией))

UPDATE от 20 октября: ниже на картинке сегодняшний (20 октября) самый свежий пример того, как работают модели. В полночь мой друг спрашивает меня в телеграмме про перспективы евро (он как и я торгует только EURUSD), и я говорю ему, что коррекция вниз начнется где-то в районе 5 утра - так в итоге и произошло.



Продолжение текста:

А вот пример совсем недавнего прогноза, сделанного 9 октября (картинка ниже). Там говорится о том, что рынок будет толкать цены наверх строго до 15 октября. Так и произошло. Кстати, кому лень набирать вручную ссылку, которая изображена в комментарии от 13 октября, то вот она. Там изображена последняя моя сделка в лонг в рамках фазы рыночного роста. Далее оставалось дождаться новых возможностей для покупок, и уже 18 октября я выдаю актуальный прогноз.



Обратите внимание на комментарий 18 октября, сделанный в 12:09 - именно в это время рынок начал свой поход наверх от цены 1.1732 - не позже, не раньше. Думаю до конца ноября есть время посмотреть, как будут разиваться события в евродолларе, начнется ли сильное движение наверх 27 октября и т.п.)

Еще один пример, который раздобыл в комментариях, изображен на картинке ниже. Я их не часто делаю, и поэтому это практически все следы моих риалтайм прогнозов, что есть в Интернете. Опять таки, тайминг соблюден очень точно, и рынок пошел на коррекцию не раньше, не позже, а именно через неделю (выделено цветом).



Приведу еще примеры но уже с другим активом - с гривной. Многие считают, что там в ценообразовании привалируют всевозможные фундаментальные или политические, военные и прочие факторы, но это не так. Это такой же рынок, как и любой другой, такая же кривая. А если есть кривая, то ее можно прогнозировать.



Ссылки на комментарии в ЖЖ по гривне можно посмотреть здесь, здесь и здесь. Как видно, математика вновь не подвела: рост актива продолжился четко до февраля 2016, и затем рынок действительно в течение всего года имел нисходящую тенденцию (укрепление гривны). На три месяца вперед была определена фаза движения с точной датой его окончания, и на целый год вперед дан прогноз, во время которого удалось купить USDUAH на самом дне коррекции.

О чем это все?

Количественные методы - это и есть тот грааль, за которым все гоняются. Грааль, который многим недоступен в силу ограниченности во времени, неправильности подходов, примитивности оценок и т.п. Это те подводные камни, которых Вы не увидите на графике (как бы пристально в него не всматривались), потому что никакой прайс-экшн, линии, уровни, балансы покупателей/продавцов, фундаментал и т.д. Вам этого не покажут.

Еще раз повторюсь, что прогнозирование/моделирование рядов/кривой - это лишь один из элементов того, что называется торговая система. Как я говорил выше, система принятия решений должна состоять из нескольких элементов, в которой ни один из этих самых элементов не сможет работать по отдельности. Очень многие умудряются выстроить торговые системы, основываясь лишь на, как они это называют, "реальном рынке" - грубо говоря определении тренда и входов в сторону тренда со стопами при его смене. Это имеет место быть, но очень сильно затрудняет жизнь в виду проблем при низкой волатильности или боковом рынке. Но так как пазл их алгоритма сложен не полностью, не до конца, то и выходит, что в определенные периоды рынка им удается зарабатывать, а в определенные - раздавать обратно накопленное. ПФ такой торговли (при четком соблюдении системы) варьируется в районе 1.75, что не особо подходит для обретения устойчивого результата.

Вот и получается, что какие бы рынки Вы не торговали: рынки акций, валютные или криптовалютные рынки, даже рынок недвижимости, - если Вы не будете иметь точного представления, что и как нужно делать, у Вас никогда не получится зарабатывать стабильно. Потому что это все случайные процессы, а они очень не любят дилетантов, и поддаются анализу/прогнозированию только если обложить их со всех сторон точностью и строгостью матанализа. Поверьте, если бы не это, то мы бы не имели ни навигаторов, ни частотных волн в пользовании, ни шифрования данных, ни многого многого прочего. Зачастую мы понятия не имеем, как все устроено в этом Мире, как оно работает, и не видим тех математических формул, которые за всем этим стоят.

Подойдите прямо сейчас к зеркалу, внимательно посмотрите в отражение. Вытяньте правую руку с указательным пальцем в сторону. Что Вы видите? Себя? Вы уверены? Ведь в отражении человек правой рукой показывает вправо. Верно? Что нам показывает зеркало, реальность, только инвертированную, правда? Тогда возьмите в руки мясорубку, загрузите в нее фарш, и перед тем же зеркалом начните его перемалывать. Что нам показывает зеркало? Почему при повороте в зеркале ручки в обратную сторону мясо из мясорубки не вываливается наружу? То-то же. Так что мы видим, реальность или какую-то ее интерпретацию? Так и с графиками цен: все эти уровни, ложные и не ложные пробои - они не отражают реальное положение дел на рынке. Не нужно быть тем мясом, которое непойми куда вываливается в отражении зеркала. Это не сработает. Нужно сесть на тот самый воздушный шар, и раз и навсегда разобраться, как же все таки работают все любые финансовые рынки в действительности.

Поэтому, кому интересно получить мои консультации по применению количественных методов оценки кривой, просьба писать в личку. Пообщаемся.










Top-100 блогов инвесторов, <br ></img>трейдеров и аналитиков

Comments

( 56 comments — Leave a comment )
banifacy91
Oct. 19th, 2017 07:31 am (UTC)
Добрый день.
Интересная статья.
Почему бы не дать следующий прогноз касательно динамики рынка евро-доллара для подтверждения так сказать своего метода?
prince_ux
Oct. 19th, 2017 08:11 am (UTC)
Добрый день. Я же еще вчера дал следующий прогноз, который уже отрабатывается. Покупки евро от 1.1737 в 12:09 по Киевскому времени - практически 100 пунктов за сутки прошли наверх.



И еще в тексте я говорю о вероятности достижения парой евродоллар паритета к октябрю 2018 года.

Edited at 2017-10-19 08:13 am (UTC)
(no subject) - banifacy91 - Oct. 19th, 2017 08:39 am (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Oct. 19th, 2017 08:49 am (UTC) - Expand
(no subject) - waf75 - Oct. 27th, 2017 06:28 am (UTC) - Expand
waf75
Oct. 19th, 2017 07:38 am (UTC)
Добрый день! Не покривлю душой сказав, что после постов упомянутого вами Тгариша, которые он опубликовал пару лет назад, это, пожалуй, самый сильный и глубокий текст о природе рынка. Спасибо вам!
prince_ux
Oct. 19th, 2017 08:26 am (UTC)
Спасибо. Текст текстом, а готовых решений у людей в основном вообще нет никаких, и это печально.
(no subject) - waf75 - Oct. 19th, 2017 11:30 am (UTC) - Expand
(no subject) - ruslan880 - Oct. 20th, 2017 03:19 pm (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Oct. 20th, 2017 08:45 pm (UTC) - Expand
(no subject) - waf75 - Oct. 23rd, 2017 08:27 am (UTC) - Expand
anch_s_journal
Oct. 22nd, 2017 10:08 am (UTC)
Добрый день!
Поделитесь своим мнением по биткоину, пожалуйста.
prince_ux
Oct. 22nd, 2017 09:30 pm (UTC)
Добрый. Биткоин начнет падать 2-3 ноября и падение продлится до середины декабря
(no subject) - anch_s_journal - Oct. 23rd, 2017 12:54 pm (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Oct. 24th, 2017 09:08 am (UTC) - Expand
Александр Янчак
Oct. 23rd, 2017 01:11 pm (UTC)
о масштабируемости
Ваш подход хорошо масштабируется? Например, на М5, М15 и т.п. будут такие-же положительные результаты?
prince_ux
Oct. 24th, 2017 09:07 am (UTC)
Re: о масштабируемости
Конечно хорошо масштабируется. В квантовой торговле весь рынок рассматривается, как единая кривая, и из-за фрактальных свойств нет разделения на таймфреймы. Поэтому на коротких интервалах будут такие же результаты и прогнозирования и торговли. Я сам торгую интрадей, забирая с рынка ликвидность каждый день.
Re: о масштабируемости - prince_ux - Oct. 29th, 2017 10:38 pm (UTC) - Expand
Konstantin Grytsko
Oct. 25th, 2017 11:09 am (UTC)
Полновесная статья. Благодарю от всей души.

Edited at 2017-10-25 11:10 am (UTC)
prince_ux
Oct. 25th, 2017 03:54 pm (UTC)
Спасибо
(no subject) - Konstantin Grytsko - Oct. 26th, 2017 08:28 am (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Oct. 26th, 2017 09:19 am (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Oct. 26th, 2017 01:37 pm (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Oct. 26th, 2017 01:55 pm (UTC) - Expand
vladavdd
Nov. 10th, 2017 10:58 am (UTC)
биткоин, кстати, хороший наглядный пример ограниченной применимости любых прогностических подходов, которые в любом случае базируются на каких-то входных данных, то бишь на истории. одно дело - прогнозировать более или менее устоявшийся и стабильный рынок и совсем другое - такую вот ракету с одного доллара до восьми тысяч. не думаю, что существует и когда-либо в будущем появится метод, который способен предсказать подобное движение.
prince_ux
Nov. 10th, 2017 03:37 pm (UTC)
Нет разницы какую кривую (какой рынок) прогнозировать. Другое дело, что важно иметь качественные данные для расчетов - big data все таки)

Где же хороший пример ограниченной применимости, когда 22 октября был дан прогноз (за две недели), что падать биткоин начнет 2-3 ноября и продлится это до середины декабря (на два месяца вперед). Так и получилось - не позже, не раньше актив начал консолидироваться и разворачиваться. Иллюстрация ниже. Ссылка - здесь https://prince-ux.livejournal.com/56120.html?thread=256568#t256568



И это в то время, как "гуру" криптовалют, успешный айсиошник Толя Радченко предлагает шортить биткоин еще 10 октября (и позже тоже он шортил - удалил твит просто)) со стопом за хай) Он понятия не имеет до каких пор будет расти этот актив - он этого не видит и не знает - он просто торгует по Герчику))

Вы наверняка неправильно себе представляете, что такое прогнозная матмодель) В ней всегда будет дисперсия по отношению к самой кривой. Сто раз приводил уже вот этот пример того, как коррелируют факт с прогнозом. Примерно так всегда это и будет происходить.



И потом, - в случайных процессах, таких как рынок, мы имеем дело не с плотностью мощности самого процесса (кривой), а его автокорреляционной функции. Именно поэтому, глядя на сам график цены, Вы никогда не будете знать, - это уже разворот, или еще коррекция; пробили новую вершину - значит тренд все таки еще наверх и т.д.))) В литературе про биржи это еще любят называть "набором позиции", "вытряхиванием игроков" и т.п.)))

Поэтому, для меня, и других у кого "открыты глаза", рост биткоина до 7800 с последующим резким втягиванием вниз - это лишняя возможность продать с вершины - потому что я знаю и вижу, как это надо делать. В итоге имеем уже движение на 1000 долларов вниз за счет срабатывания стопов за хай по Герчику)))

Я объяснял не единожды - что ТОРГОВАЯ СИСТЕМА должна состоять из двух модулей - прогнозного, и торгового. Первый отвечает на вопрос: "Что делать?". А второй - на вопрос "Как (когда) делать?" Более того, в первом модуле нужно добиться постоянного непрерывного пересчета коэффициентов - только тогда это будет работать (то есть, оперируя Вашей терминологией, я строю прогноз не по историческим данным, но и по актуальным тоже - каждую секунду получаю новые данные для вычисления устойчивости прогнозных характеристик).

Не ведитесь на движения самой цены - Вы ничего в них все равно не увидите - это бесполезно даже пытаться делать. Будете постоянно получать "стопы за уровень", упущенные походы "в Вашу сторону" или "недосиживания".

Так что, дайте мне хоть кривую айсио ЮТ токенов, и я построю Вам прогноз их динамики)
(no subject) - vladavdd - Nov. 10th, 2017 04:20 pm (UTC) - Expand
(no subject) - vladavdd - Nov. 10th, 2017 04:22 pm (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Nov. 13th, 2017 11:06 am (UTC) - Expand
(no subject) - vladavdd - Nov. 13th, 2017 01:26 pm (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Nov. 13th, 2017 09:10 pm (UTC) - Expand
(no subject) - vladavdd - Nov. 14th, 2017 06:35 am (UTC) - Expand
(no subject) - vladavdd - Nov. 14th, 2017 09:43 am (UTC) - Expand
(no subject) - waf75 - Nov. 14th, 2017 10:29 am (UTC) - Expand
(no subject) - vladavdd - Nov. 14th, 2017 10:59 am (UTC) - Expand
(no subject) - waf75 - Nov. 14th, 2017 11:14 am (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Nov. 14th, 2017 11:34 am (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Nov. 14th, 2017 11:26 am (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Nov. 14th, 2017 11:06 am (UTC) - Expand
(no subject) - bearbull - Nov. 11th, 2017 06:35 pm (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Nov. 13th, 2017 10:32 am (UTC) - Expand
(no subject) - bearbull - Nov. 13th, 2017 03:18 pm (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Nov. 13th, 2017 08:49 pm (UTC) - Expand
(no subject) - bearbull - Nov. 14th, 2017 03:43 pm (UTC) - Expand
(no subject) - vladavdd - Nov. 15th, 2017 11:26 am (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Nov. 15th, 2017 09:33 pm (UTC) - Expand
(no subject) - bearbull - Nov. 14th, 2017 04:27 pm (UTC) - Expand
waf75
Dec. 12th, 2017 11:07 am (UTC)
Чего-то уже ноябрь давно закончился, а никто до сих пор не отметил точность вашего прогноза движения евро/доллара. Наверное, заработанное тратят)))
prince_ux
Dec. 13th, 2017 10:14 am (UTC)
В следующих постах я напишу про прогнозы и про макроэкономические коэффициенты, влияющие на движение активов: какие существуют строгие связи и зависимости, как "вдруг из ниоткуда" возникает спрос на тот или иной актив, и как "вдруг" начинает расти или падать волатильность на рынках.
(no subject) - waf75 - Dec. 13th, 2017 12:21 pm (UTC) - Expand
robomakerr
Dec. 17th, 2017 11:42 am (UTC)
"пример того, как работают модели. В полночь мой друг спрашивает меня в телеграмме про перспективы евро (он как и я торгует только EURUSD), и я говорю ему, что коррекция вниз начнется где-то в районе 5 утра - так в итоге и произошло."

"Коррекция вниз" в районе 5 утра 20 октября произошла потому, что в США был принят бюджет на следующий год. А не потому, что кто-то нарисовал волшебные формулы)
prince_ux
Dec. 17th, 2017 04:09 pm (UTC)
сколько уже времени прошло с тех пор, а если бы ты не написал, я бы до сих пор не знал бы об этом факте. вообще понятия не имел, что кто-то какой-то бюджет принимал. я не верю ни в какой фундаментал. только в цифры.

в любом случае, даже если так, то я значит рассчитал точное время голосования после всех парламентских слушаний по бюджету)))
(no subject) - robomakerr2 - Dec. 17th, 2017 05:48 pm (UTC) - Expand
(no subject) - waf75 - Dec. 18th, 2017 08:39 am (UTC) - Expand
(no subject) - prince_ux - Dec. 18th, 2017 09:10 am (UTC) - Expand
( 56 comments — Leave a comment )

Latest Month

January 2018
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Powered by LiveJournal.com