?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Продолжаем



Решил возобновить ведение блога. Все таки, когда сидишь в позициях, есть свободное время - постоянно смотреть на котировки скучно, лучше пополнять медиа контент)

Что нового? С начала 2014 года передо мной открылись явные горизонты точного представления о том, как устроена торговля на финансовых рынках, какими законами они руководствуются, и как из этого извлечь свою выгоду. На данном этапе мне видится, что ничего нового, или кардинально другого от рынков ожидать уже не приходится - любые "улучшения" торговых алгоритмов (лично в моем случае) не приводят к качественным изменениям.

Хорошо это или плохо? Сложный вопрос. "Грааль", за которым все гоняются, состоит из нескольких элементов (блоков, если угодно): аналитический (оценка состояния кривой, ее свойств, и прогнозирование этой кривой) и практический (определение текущего тренда и стохастичности колебаний). И лишь синтез этих двух блоков способен дать результат - по отдельности работать не получится, наверное в этом и заключается секрет. Примечательно, что эти свойства наблюдаются абсолютно у любой кривой - даже не относящейся к финансовым рынкам.

Про мани-менеджмент и риск-менеджмент я молчу. Оптимальная нагрузка на капитал = 25%, профит-фактор - выше 2.0, - это собственно все, что необходимо для последовательного извлечения прибыли. Все зависит от самой системы. Лично мне пока удается не превышать максимальную просадку по эквити на уровне около 4%. При этом доходность измеряется десятками процентов. Далее все зависит от аппетитов реинвестирования.

Нужна ли диверсификация систем и инструментов? По моему мнению, нет. Лично я не представляю ситуацию, при которой мне может не хватить ликвидности евродоллара. Изменения волатильности? Этот процесс, к сожалению, мало прогнозируем - проще оперировать адаптивными алгоритмами (лично мне). Я не сильно расстраиваюсь от того факта, что не знаю с какой амплитудой график пойдет в мою сторону. Считаю, что работы по экстраполяции волатильности лишь усложняют систему, а значит делают ее менее стабильной во времени.

График доходности по торговому счету я предоставлю ниже, а сейчас хотелось бы рассказать, как при помощи своих алгоритмов удавалось в течение этого года, что я не писал в блог, безошибочно прогнозировать колебания украинской национальной валюты против доллара.



Последняя покупка наличных долларов пришлась на 10 августа 2016 года в аккурат перед ростом. И она была не случайной. Прогноз временных интервалов + регресионный анализ дают результат. Экономисты называют это законом спроса и предложения: в определенный момент на рынках складывается ситуация, когда становится выгодным приобретать или продавать тот или иной актив. В данном случае речь идет о долларах США. Конечно приходится возиться с котировками Нацбанка; к сожалению на quandl более недоступны котировки BNP Paribas, которыми я пользовался до этого.



Всегда интересно потом (после покупки перед движением) читать, как газетные аналитики пытаются обосновать УЖЕ произошедший импульс. У них напрочь отсутствует методология расчетов - мало кто действительно способен экстраполировать динамику кривой скажем на год вперед. Они видят развороты трендов лишь постфактум. Но это всем давно уже известно.

Гараздо более интересно ситуация развивалась задолго до этого. Как видим из переписки за ноябрь-декабрь 2015 года (когда курс лежал у отметки 21-22 грн за доллар) УЖЕ было понятно, что начнется рост. И рост этот ДОЛЖЕН БЫЛ продлиться до конца зимы 2016. Так и получилось. Как видим, доллар вырос до 27 грн, после чего действительно начала укрепляться гривна. Укрепление продолжилось до августа. Я же прогнозировал, что оно должно продлиться до конца текущего года. Если честно, то я еще не пересчитывал коэффициенты - о текущей ситуации возможно напишу в следующих постах.



Свои мысли я оставлял в то время в комментариях к одному из ЖЖ в подписках. Здесь, здесь, а затем спустя время здесь.

Как видим, многолетние труды не были напрасны. Не буду утверждать, что полностью постиг рынок, как это делают многие "гуру", однако загадок с каждым годом действительно становится все меньше и меньше.

Собственно весь этот год я просто занимался торговлей, лишь незначительно усовершенствуя уже существующие подходы. Как и обещал, выкладываю динамику доходности по счету.

Update: Обновил график доходности



Comments

( 22 comments — Leave a comment )
Александр Янчак
Aug. 31st, 2016 06:10 am (UTC)
Очень рад твоему возвращению, довольно интересный у тебя блог и подход.
Ты писал себе софт, или анализируешь через готовые решения?
prince_ux
Aug. 31st, 2016 07:31 am (UTC)
Софта никакого нет. Я смотрю, что люди тратят усилия годами на создание инфраструктуры - меня же больше интересуют сами торговые алгоритмы. Единственное, что стороннее - это агрегатор тиков, потому-что графиками я не пользуюсь.
Александр Янчак
Sep. 1st, 2016 04:05 pm (UTC)
Как ты видишь перспективы гривны до конца года?
prince_ux
Sep. 5th, 2016 06:39 am (UTC)
Еще не считал гривну. Путешествовал. Возможно напишу в след постах о гривне
Александр Янчак
Sep. 5th, 2016 12:55 pm (UTC)
Буду очень признателен, очень хорошо отрабатываюстя твои прогнозы) И если будет возможность, посмотри по сп500.
Спасибо.
prince_ux
Sep. 5th, 2016 01:06 pm (UTC)
Хорошо, ночью уже сяду загружать котировки.
prince_ux
Sep. 6th, 2016 09:35 pm (UTC)
По SP500: я не слежу, но вроде все ждут уже года три когда все рухнет. вот как раз с конца сентября может начаться падение. его амплитуда мне не известна, но фаза падения должна начаться ближе к октябрю.
Александр Янчак
Sep. 7th, 2016 04:43 am (UTC)
Спасибо!
prince_ux
Sep. 6th, 2016 09:29 pm (UTC)
сел наконец и посчитал гривну (60 торговых сессий не смотрел). вывод таков: если сильно жадный, то с 19 сентября можно продать доллар, а затем купить спустя, но я так делать не собираюсь - не хочу стоять против недельных движений.
robomakerr
Aug. 31st, 2016 12:59 pm (UTC)
Рисовать прогнозы задним числом - это сильный ход :)
Да и эквити в приличном обществе должна быть на fxbook замониторена, а не проиграна в тестере на истории, да еще и без отображения просадок по открытым позам)
Выходит, ничему не научил прошлогодний эксперимент)
prince_ux
Aug. 31st, 2016 05:35 pm (UTC)
это не тестер, а склеенные в гифку скриншоты
prince_ux
Aug. 31st, 2016 05:47 pm (UTC)
специально же для неверующих оставил ссылки на комментарии из декабря 2015 года))) они скрыты под словами "здесь", "здесь" и "здесь")) и в вайбере специально прокрутил переписку, чтобы даты было видно))
robomakerr
Aug. 31st, 2016 06:11 pm (UTC)
Ну, мы ведь уже обсуждали, чему верить можно, а чему верить сложно :)
prince_ux
Aug. 31st, 2016 10:23 pm (UTC)
Сухой статистике веришь?

Photo of Milford Sound in New Zealand

Photo of Milford Sound in New Zealand

Photo of Milford Sound in New Zealand

Photo of Milford Sound in New Zealand

Photo of Milford Sound in New Zealand




robomakerr
Sep. 1st, 2016 11:42 am (UTC)
Это не статистика, это картинки)
Уважаемые люди когда хотят похвастаться, дают ссылку на мониторинг, с просадками по открытым позам) Или, что правильнее, постят сигналы о сделках в реальном времени. Минимально достоверная статистика начинается от 20-30 сделок, а не двух-трех, а лучше 200-300. Любой другой метод хвастания - пустой звук)

Всё, больше не утомляю своим доказательным подходом)
sasha_trade
Sep. 1st, 2016 08:49 am (UTC)
Хорошая Эквити) Поздравляю с успехом!)
P.S. С возвращением!
prince_ux
Sep. 1st, 2016 09:12 am (UTC)
Спасибо) У тебя, я смотрел, тоже эквити вверх ползет уверенно)
sasha_trade
Sep. 1st, 2016 09:18 am (UTC)
Да, но после второй половины августа кошки на душе скребут, руки тянутся подправить алгоритмы, но вижу, что просадка у них в пределах своей обычной динамики, поэтому решил не лезть)
P.S. Пратрейдер прям как в воду смотрел, говоря об отключении роботов 16-31 августа))
Виталий Кононюк
Sep. 3rd, 2016 10:07 am (UTC)
Metatrader о многом говорит...
prince_ux
Sep. 5th, 2016 06:38 am (UTC)
о чем же?)) отличная платформа и готовая инфраструктура с множеством решений) Метаквоутс настолько сильная компания с прочными позициями, что желать лучшего и не приходится) Вот даже Интеректив брокерс это понимают))) http://www.financemagnates.com/forex/analysis/analysis-expanding-on-the-interactive-brokers-metatrader-5-broker-offering/
Виталий Кононюк
Sep. 6th, 2016 05:26 pm (UTC)
Интерактив дискаунтер, типа АТБ на бирже, это тоже понимать нужно.
prince_ux
Sep. 6th, 2016 09:36 pm (UTC)
а вы на какой платформе торгуете?
( 22 comments — Leave a comment )

Latest Month

January 2018
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Powered by LiveJournal.com